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　　广州期货交易所官网财顺小编本文主要介绍一篇带你详细了解300股指期货合约交易及策略财顺小编本文厉重先容一篇带你周密剖析300股指期货合约来往及政策!合于300股指期货合约来往及政策的周密作品，必要真切用户的需求是什么，恐怕对股指期货不太剖析，或者思深刻剖析来往政策。

　　300股指期货（如中邦金融期货来往所的沪深300股指期货，代码IF）以沪深300指数为标的物，该指数由上海和深圳证券商场中市值大、活动性好的300只A股构成，掩盖了A股商场约60%的总市值，能充塞反响商场整个走势。

　　合约乘数：每点300元（如沪深300指数为5000点，合约价格=5000×300=150万元）。

　　以15%的担保金比例盘算，投资者仅需付出合约价格的15%即可来往，杠杆率约6.7倍。比方，150万合约价格仅需22.5万担保金。

　　初始担保金：来往所规章最低比例（如15%），期货公司恐怕上浮至18%-20%。

　　逐日价钱最大震荡节制为上一来往日结算价的±10%（尽头行情恐怕夸大至±20%）。

　　熔断机制：当沪深300指数较前一来往日收盘价震荡超5%时，暂停来往15分钟。

　　现金交割：到期日以沪深300指数最终2小时算术均匀价结算，无实物交割危险。

　　案例：当5日均线日均线酿成“金叉”，且MACD呈现红柱放大，可择机做众。

　　逻辑：诈骗期货与现货价钱过错得益。当期货溢价（升水）时，卖空期货并买入ETF；当期货折价（贴水）时，反向操作。

　　数据参考：沪深300股指期货年化贴水率普通正在2%-5%之间，套利空间需掩盖来往本钱。

　　逻辑：统一标的差别到期月份合约间的价差震荡。比方，当远月合约溢价过高时，做众远月、做空近月，待价差收敛平仓。

　　合节目标：价差/价比（如IF2012/IF2006价差突出史册均值2倍圭表差时入场）。

　　黑天鹅应对：体贴宏观经济数据（如GDP、CPI）、计谋转折（如降准降息），提前调剂头寸。

　　小结：以上即是一篇带你周密剖析300股指期货合约来往及政策!祈望对诸君期货投资者有助助，剖析更众期货学问实质。