现货原油市场好做吗普通限价委托、市价剩余转
现货原油市场好做吗普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
同合约到期日，行权指令提交岁月为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集结竞价岁月）下昼13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集结竞价岁月）
凡是限价委托、时值糟粕转限价委托、时值糟粕裁撤委托、全额即时限价委托、全额即时常值委托以及生意规定规矩的其他委托类型
买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及生意规定规矩的其他交易类型
认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权代价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅＝max｛行权代价×0.5%，min [（2×行权代价－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
相接竞价时候，期权合约盘中业务代价较迩来参考代价涨跌幅度到达或者抢先50%且代价涨跌绝对值到达或者抢先10个最小报价单元时，期权合约进入3分钟的集结竞价业务阶段
认购期权任务仓开仓担保金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）] ×合约单元
认沽期权任务仓庇护担保金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权代价），行权代价]×合约单元
华泰柏瑞沪深300业务型绽放式指数证券投资基金（“华泰柏瑞沪深300ETF”）
3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
同合约到期日，行权指令提交岁月为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集结竞价岁月）下昼13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集结竞价岁月）
凡是限价委托、时值糟粕转限价委托、时值糟粕裁撤委托、全额即时限价委托、全额即时常值委托以及生意规定规矩的其他委托类型
买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及生意规定规矩的其他交易类型
认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权代价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅＝max｛行权代价×0.5%，min [（2×行权代价－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
相接竞价时候，期权合约盘中业务代价较迩来参考代价涨跌幅度到达或者抢先50%且代价涨跌绝对值到达或者抢先10个最小报价单元时，期权合约进入3分钟的集结竞价业务阶段
认购期权任务仓开仓担保金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）] ×合约单元
认沽期权任务仓庇护担保金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权代价），行权代价]×合约单元
嘉实沪深300业务型绽放式指数证券投资基金（“嘉实沪深300ETF”）
3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
同合约到期日，行权指令提交岁月为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集结竞价岁月）下昼13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集结竞价岁月）
凡是限价委托、全额成交或裁撤限价委托、敌手方最优代价时值委托、本方最优代价时值委托、最优五档即时成交糟粕裁撤时值委托、即时成交糟粕裁撤时值委托、全额成交或裁撤时值委托以及生意规定规矩的其他委托类型
买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及生意规定规矩的其他交易类型
认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权代价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅＝max｛行权代价×0.5%，min [（2×行权代价－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
相接竞价时候，期权合约盘中业务代价较迩来参考代价涨跌幅度到达或者抢先50%且代价涨跌绝对值到达或者抢先10个最小报价单元时，期权合约进入3分钟的集结竞价业务阶段
认购期权任务仓开仓担保金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）] ×合约单元
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